Laboratoire de Modélisation Mathématique et Numérique dans les Sciences de l'Ingénieur

Modélisation Stochastique et Applications

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L'équipe s'intéresse aux problèmes de modélisation stochastique appliquée à la finance, à l'assurance, à l'économie, à la neuroscience à la biologie et dans d'autres domaines. Ces problèmes suscitent , depuis quelques années, un intérêt croissant chez les mathématiciens et les praticiens. Plusieurs contributions ont vu le jour qui s'étendent des aspects théoriques jusqu'aux aspects numériques. Les techniques utilisés couvrent un champ assez large à savoir les équations différentielles stochastiques (EDS), les équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR), le contrôle stochastique, les jeux à champs moyen, techniques d'arrêt optimale, les méthodes numériques du type Monte Carlo, différences finies. Les sujets abordés concernent : - Approximation numérique de la solution d'une classe d'Équations aux dérivées partielles stochastique semi linéaire en utilisant l'Équation Différentielle Doublement Stochastiques Rétrogrades associée et les méthodes numériques probabiliste, - Arrêt optimale pour des problèmes dépendant de toute la trajectoire. -Contrat optimal avec Aléa moral pour un problème de partenariat public privé -Market Making sous contraintes en présence de plusieurs animateurs de marché -Modélisation mathématique de l'activité neuronale -Maximisation d'utilité robuste en présence d'un terme de pénalité général et contrainte d'état -Equilibre de Nash et jeux à champ moyen: Fondement théorique et Méthodes numériques -Approximation d’équations différentielles stochastiques -Optimisation déterministe en utilisant des méthodes stochastiques -Phénomènes à grandes populations.

Responsable de l'équipe

mohamed.mnif@enit.rnu.tn

Équipe de recherche

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Imen Ben Latifa

benlatifa-imene@hotmail.fr

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Wafa Mansouri

wafamansouri74@yahoo.com

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Walid Mourou

Walid.mourou@lamsin.rnu.tn

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Hanen Mezghani

hanen_mezghanni@yahoo.fr

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Mohamed Mnif

mohamed.mnif@enit.rnu.tn

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mootassem bellah Zoghlami

MootassemBellah.Zoghlami@lamsin.rnu.tn

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M'hamed Gaïgi

mhamed.gaigi@enit.rnu.tn

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Azmi Makhlouf

azmi.makhlouf@gmail.com

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Imene Ben Latifa

benlatifa-imene@hotmail.fr

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Salwa Toumi

salwa.toumi@lamsin.rnu.tn

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Wissem Boughammoura

wissemb1@yahoo.fr


Publications de l'équipe

Optimal Multiple stopping problem and financial applications
Imen Ben Latifa   Frédéric Bonnans   Mohamed Mnif   
Stochastic Analysis and Applications715-739
6/2015
Article
Optimal Multiple stopping problem and financial applications
Imen Ben Latifa   Frédéric Bonnans   Mohamed Mnif   
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